Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models - Jaya P. N. Bishwal
-35% su kodu BOOKS
Pristatymas per 12-18 d.d.
30 dienų grąžinimo politika
This book develops alternative methods to estimate the unknown parameters in stochastic volatility models, offering a new approach to test model accuracy. While there is ample research to document stochastic differential equation models driven by Brownian motion based on discrete observations of the underlying diffusion process, these traditional methods often fail to estimate the unknown parameters in the ... Visas aprašymas
Jums taip pat gali patikti
TOP
Determined: The Science of Life Without Free Will
-35% su kodu BOOKS
Turime sandėlyje pas mūsų tiekėją
TOP
The Light Eaters: How the Unseen World of Plant Intelligence Offers a New Understanding of Life on Earth
-35% su kodu BOOKS
Turime sandėlyje pas mūsų tiekėją
TOP
Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams
-35% su kodu BOOKS
Yra sandėlyje
TOP
The Rise and Fall of the Dinosaurs: A New History of a Lost World
-35% su kodu BOOKS
Turime sandėlyje pas mūsų tiekėją
TOP
Biology: A Global Approach, Global Edition
Neil Campbell, Rebecca Orr, Lisa Urry, Peter Minorsky, Michael Cain, Jane Reece, Steven Wasserman
-35% su kodu BOOKS
Turime sandėlyje pas mūsų tiekėją
TOP
Six Not-so-easy Pieces: Einstein's Relativity, Symmetry, and Space-Time
Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands
-35% su kodu BOOKS
Turime sandėlyje pas mūsų tiekėją
TOP
Explaining AuDHD: The expert-led guide to Autism and ADHD Co-concurrence
-35% su kodu BOOKS
Turime sandėlyje pas mūsų tiekėją
TOP
The Age of Alchemy: How Early Innovators Shaped Modern Chemistry
-35% su kodu BOOKS
Turime sandėlyje pas mūsų tiekėją
TOP
The Secrets of our DNA: How Genetics has Changed the World
-35% su kodu BOOKS
Turime sandėlyje pas mūsų tiekėją
TOP
How to Solve it: A New Aspect of Mathematical Method
-35% su kodu BOOKS
Turime sandėlyje pas mūsų tiekėją
TOP
Factfulness: Ten Reasons We're Wrong About the World--and Why Things Are Better Than You Think
Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund, Hans Rosling
-35% su kodu BOOKS
Turime sandėlyje pas mūsų tiekėją
TOP
Why Machines Learn: The Elegant Maths Behind Modern AI
-35% su kodu BOOKS
Turime sandėlyje pas mūsų tiekėją
TOP
The Feynman Lectures on Physics. The New Millennium Edition
Matthew Sands, Robert Leighton, Richard Feynman
-35% su kodu BOOKS
Turime sandėlyje pas mūsų tiekėją
TOP
Seven Brief Lessons on Physics
-35% su kodu BOOKS
Turime sandėlyje pas mūsų tiekėją
TOP
Entangled Life: How Fungi Make Our Worlds, Change Our Minds and Shape Our Futures
-35% su kodu BOOKS
Turime sandėlyje pas mūsų tiekėją
TOP
Life As No One Knows It: The Physics of Life's Emergence
-35% su kodu BOOKS
Turime sandėlyje pas mūsų tiekėją
TOP
The Rise and Reign of the Mammals: A New History, from the Shadow of the Dinosaurs to Us
-35% su kodu BOOKS
Turime sandėlyje pas mūsų tiekėją
TOP
Learn Faster, Perform Better: A Musician's Guide to the Neuroscience of Practicing
-35% su kodu BOOKS
Turime sandėlyje pas mūsų tiekėją
TOP
Janeway's Immunobiology
Leslie J. Berg, Kenneth Murphy, Casey Weaver
-35% su kodu BOOKS
Turime sandėlyje pas mūsų tiekėją
Aprašymas
This book develops alternative methods to estimate the unknown parameters in stochastic volatility models, offering a new approach to test model accuracy. While there is ample research to document stochastic differential equation models driven by Brownian motion based on discrete observations of the underlying diffusion process, these traditional methods often fail to estimate the unknown parameters in the unobserved volatility processes. This text studies the second order rate of weak convergence to normality to obtain refined inference results like confidence interval, as well as nontraditional continuous time stochastic volatility models driven by fractional Levy processes. By incorporating jumps and long memory into the volatility process, these new methods will help better predict option pricing and stock market crash risk. Some simulation algorithms for numerical experiments are provided.
Daugiau informacijos
| Autorius | Jaya P. N. Bishwal |
|---|---|
| Leidėjas | Springer Nature Switzerland |
| Išleidimo metai | 2023 |
| Viršelio tipas | Minkšti viršeliai |
| EAN | 9783031038631 |